Моделювання цін опціонів з фіксованою ціною базового активу та фіксованим валютним курсом

Abstract

Розроблено метод визначення цін опціонів з фіксованою ціною базового активу та фіксованим валютним курсом для випадку, коли параметри змінності базових активів мають стохастичний характер. Окрім того, розраховано ціни цих опціонів з використанням розроблених моделей, а також здійснено дослідження впливу деяких факторів на формування цін таких похідних інструментів. Отримані результати наведено у табличному та графічному виглядах. In the article the method of calculation of the prices options with the fixed price of an underlying asset and the fixed rate of exchange for a case when the parameters of an underlying asset volatility have stochastic character is developed. Expect for it the prices of these options with use of the developed models are designed, and also research of influence of some factors on formation of such derivative prices is made. The received results are submitted in the tabulared and graphic form.