https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/46944| Title: | Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок |
| Authors: | Кинаш, Ю. Є. Мищишин, В. М. Гавдьо, Р. О. |
| Affiliation: | Національний університет “Львівська політехніка” |
| Bibliographic description (Ukraine): | Кинаш Ю. Є. Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок / Ю. Є. Кинаш, В. М. Мищишин, Р. О. Гавдьо // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 907. — С. 51–58. |
| Bibliographic description (International): | Kynash Yu. Ye. Modeliuvannia otsinky kredytnykh ryzykiv u diialnosti kredytnykh spilok / Yu. Ye. Kynash, V. M. Myshchyshyn, R. O. Havdo // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Avtomatyka, vymiriuvannia ta keruvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 907. — P. 51–58. |
| Is part of: | Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування, 907, 2018 |
| Journal/Collection: | Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування |
| Issue: | 907 |
| Issue Date: | 18-Feb-2018 |
| Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
| Place of the edition/event: | Львів Lviv |
| UDC: | 004.942 |
| Keywords: | кредитний ризик метод експертних оцінок метод Монте-Карло : credit risk expert estimation method Monte Carlo method |
| Number of pages: | 8 |
| Page range: | 51-58 |
| Start page: | 51 |
| End page: | 58 |
| Abstract: | Моделювання оцінки кредитного ризику здійснено з використанням методу
експертних оцінок та методу Монте-Карло. Для розрахунку кредитного ризику методом
Монте-Карло застосовано нормальний та рівномірний закони розподілу. Значення
кредитного ризику використано для розрахунку відсоткової ставки за кредитами. The modeling of credit risk assessment was carried out using the expert estimation method and the Monte Carlo method. To calculate the credit risk using the Monte Carlo method, normal and uniform distribution laws are used. The value of credit risk is used to calculate the interest rate on loans. |
| URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46944 |
| Copyright owner: | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018 © Кинаш Ю. Є., Мищишин В. М., Гавдьо Р. О., 2018 |
| URL for reference material: | https://pidruchniki.com/11510409/ekonomika/metod_monte-karlo |
| References (Ukraine): | 1. Олійник А. В., Шацька В. М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посіб. – Львів: Новий Світ-2000, 2006 – 436 с. 2. Бухтин М. П. Методы оценки процентных рисков и управление ими // Управление финансовыми рисками. – 2007. – № 3. – С. 13–38. 3. Ивлиев С. В. Оценка вероятности дефолта кредитных организаций на основе имитационного моделирования // Управление финансовыми рисками. – 2005. – № 4. – С. 30–37. 4. Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 5. Ресурс: https://pidruchniki.com/11510409/ekonomika/metod_monte-karlo. 6. Добровольська О. В. Міжнародний досвід та стандарти регулювання діяльності кредитних спілок // Глобальні проблеми економіки: [електрон. наук. фах. вид. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського]. – 2015. – С. 664–669. 7. Петров А. А., Поспелов И. Г., Шананин А. А. Опыт математического моделирования экономики. − М.: Энергоатомиздат, 1996. − 554 с. |
| References (International): | 1. Oliinyk A. V., Shatska V. M. Informatsiini systemy i tekhnolohii u finansovykh ustanovakh: tutorial – Lviv: Novyi Svit-2000, 2006 – 436 p. 2. Bukhtin M. P. Metody otsenki protsentnykh riskov i upravlenie imi, Upravlenie finansovymi riskami, 2007, No 3, P. 13–38. 3. Ivliev S. V. Otsenka veroiatnosti defolta kreditnykh orhanizatsii na osnove imitatsionnoho modelirovaniia, Upravlenie finansovymi riskami, 2005, No 4, P. 30–37. 4. Ivchenko I. Yu. Modeliuvannia ekonomichnykh ryzykiv i ryzykovykh sytuatsii, Kyiv: Centre of Educational Literature, 2007, 344 p. 5. Resurs: https://pidruchniki.com/11510409/ekonomika/metod_monte-karlo. 6. Dobrovolska O. V. Mizhnarodnyi dosvid ta standarty rehuliuvannia diialnosti kredytnykh spilok, Hlobalni problemy ekonomiky: [elektron. nauk. fakh. vyd. Mykolaiv. nats. un-tu im. V. O. Sukhomlynskoho], 2015, P. 664–669. 7. Petrov A. A., Pospelov I. H., Shananin A. A. Opyt matematicheskoho modelirovaniia ekonomiki. − M., Enerhoatomizdat, 1996. − 554 p. |
| Content type: | Article |
| Appears in Collections: | Автоматика, вимірювання та керування. – 2018. – №907 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2018n907_Kynash_Iu_Ye-Modeliuvannia_otsinky_51-58.pdf | 788.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2018n907_Kynash_Iu_Ye-Modeliuvannia_otsinky_51-58__COVER.png | 438.88 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.