| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.author | Кинаш, Ю. Є. | |
| dc.contributor.author | Мищишин, В. М. | |
| dc.contributor.author | Гавдьо, Р. О. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-06T09:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-06T09:53:59Z | - |
| dc.date.created | 2018-02-18 | |
| dc.date.issued | 2018-02-18 | |
| dc.identifier.citation | Кинаш Ю. Є. Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок / Ю. Є. Кинаш, В. М. Мищишин, Р. О. Гавдьо // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 907. — С. 51–58. | |
| dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46944 | - |
| dc.description.abstract | Моделювання оцінки кредитного ризику здійснено з використанням методу
експертних оцінок та методу Монте-Карло. Для розрахунку кредитного ризику методом
Монте-Карло застосовано нормальний та рівномірний закони розподілу. Значення
кредитного ризику використано для розрахунку відсоткової ставки за кредитами. | |
| dc.description.abstract | The modeling of credit risk assessment was carried out using the expert estimation
method and the Monte Carlo method. To calculate the credit risk using the Monte Carlo
method, normal and uniform distribution laws are used. The value of credit risk is used to calculate the interest rate on loans. | |
| dc.format.extent | 51-58 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
| dc.relation.ispartof | Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування, 907, 2018 | |
| dc.relation.uri | https://pidruchniki.com/11510409/ekonomika/metod_monte-karlo | |
| dc.subject | кредитний ризик | |
| dc.subject | метод експертних оцінок | |
| dc.subject | метод Монте-Карло | |
| dc.subject | : credit risk | |
| dc.subject | expert estimation method | |
| dc.subject | Monte Carlo method | |
| dc.title | Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок | |
| dc.type | Article | |
| dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018 | |
| dc.rights.holder | © Кинаш Ю. Є., Мищишин В. М., Гавдьо Р. О., 2018 | |
| dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
| dc.format.pages | 8 | |
| dc.identifier.citationen | Kynash Yu. Ye. Modeliuvannia otsinky kredytnykh ryzykiv u diialnosti kredytnykh spilok / Yu. Ye. Kynash, V. M. Myshchyshyn, R. O. Havdo // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Avtomatyka, vymiriuvannia ta keruvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 907. — P. 51–58. | |
| dc.relation.references | 1. Олійник А. В., Шацька В. М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посіб. – Львів: Новий Світ-2000, 2006 – 436 с. | |
| dc.relation.references | 2. Бухтин М. П. Методы оценки процентных рисков и управление ими // Управление финансовыми рисками. – 2007. – № 3. – С. 13–38. | |
| dc.relation.references | 3. Ивлиев С. В. Оценка вероятности дефолта кредитных организаций на основе имитационного моделирования // Управление финансовыми рисками. – 2005. – № 4. – С. 30–37. | |
| dc.relation.references | 4. Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. | |
| dc.relation.references | 5. Ресурс: https://pidruchniki.com/11510409/ekonomika/metod_monte-karlo. | |
| dc.relation.references | 6. Добровольська О. В. Міжнародний досвід та стандарти регулювання діяльності кредитних спілок // Глобальні проблеми економіки: [електрон. наук. фах. вид. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського]. – 2015. – С. 664–669. | |
| dc.relation.references | 7. Петров А. А., Поспелов И. Г., Шананин А. А. Опыт математического моделирования экономики. − М.: Энергоатомиздат, 1996. − 554 с. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Oliinyk A. V., Shatska V. M. Informatsiini systemy i tekhnolohii u finansovykh ustanovakh: tutorial – Lviv: Novyi Svit-2000, 2006 – 436 p. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Bukhtin M. P. Metody otsenki protsentnykh riskov i upravlenie imi, Upravlenie finansovymi riskami, 2007, No 3, P. 13–38. | |
| dc.relation.referencesen | 3. Ivliev S. V. Otsenka veroiatnosti defolta kreditnykh orhanizatsii na osnove imitatsionnoho modelirovaniia, Upravlenie finansovymi riskami, 2005, No 4, P. 30–37. | |
| dc.relation.referencesen | 4. Ivchenko I. Yu. Modeliuvannia ekonomichnykh ryzykiv i ryzykovykh sytuatsii, Kyiv: Centre of Educational Literature, 2007, 344 p. | |
| dc.relation.referencesen | 5. Resurs: https://pidruchniki.com/11510409/ekonomika/metod_monte-karlo. | |
| dc.relation.referencesen | 6. Dobrovolska O. V. Mizhnarodnyi dosvid ta standarty rehuliuvannia diialnosti kredytnykh spilok, Hlobalni problemy ekonomiky: [elektron. nauk. fakh. vyd. Mykolaiv. nats. un-tu im. V. O. Sukhomlynskoho], 2015, P. 664–669. | |
| dc.relation.referencesen | 7. Petrov A. A., Pospelov I. H., Shananin A. A. Opyt matematicheskoho modelirovaniia ekonomiki. − M., Enerhoatomizdat, 1996. − 554 p. | |
| dc.citation.journalTitle | Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування | |
| dc.citation.issue | 907 | |
| dc.citation.spage | 51 | |
| dc.citation.epage | 58 | |
| dc.coverage.placename | Львів | |
| dc.coverage.placename | Lviv | |
| dc.subject.udc | 004.942 | |
| Appears in Collections: | Автоматика, вимірювання та керування. – 2018. – №907
|
