https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/43112| Title: | Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів |
| Authors: | Колісник, М. К. Коруд, О. В. |
| Affiliation: | Національний університет “Львівська політехніка” Львівський національний університет ім. Івана Франка |
| Bibliographic description (Ukraine): | Колісник М. К. Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів / М. К. Колісник, О. В. Коруд // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 446 : Логістика. – С. 322–328. – Бібліографія: 4 назви. |
| Conference/Event: | Логістика |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" |
| Country (code): | UA |
| Place of the edition/event: | Львів |
| UDC: | 338.9 |
| Number of pages: | 322-328 |
| Abstract: | Відображено методичні положення щодо аналізу та оцінки похідних цінних паперів для ефективного управління портфелем активів. Показано можливості застосування моделей розрахунку вартості опціонів. In this article methodical principles of derivatives analysis and estimation are presented for effective operation of portfollio. Possible application of options valuation model are shown. |
| URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/43112 |
| Copyright owner: | © Колісник М. К., Коруд О. В., 2002 |
| References (Ukraine): | 1. Мозговий О.М. Фондовий ринок України. - К., 1999. 2. Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. - 1973. - №3. - P. 637 - 659. 3. Ширяев A.H., Кабанов Ю.М., Крамков Д. О., Мельников А.В. К теории расчетов опционов Европейского и американского типов. 1. Дискретное время // Теория вероятностей и ее применение. - Том 3. - Выпуск 1. - 1994. - С.23 - 79. 4.Бондарев Б.В.,Шурко И.Л. Финансовая математика. - Донецк, 1998. |
| Content type: | Article |
| Appears in Collections: | Логістика. – 2002. – №446 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 63_322-328.pdf | 142.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.