Збіжність ігрового градієнтного методу у знакододатних середовищах

Abstract

This article investigates convergence conditions of a gradient game method in conditions of uncertainty of positive environments. The method is constructed because of dynamic mixed strategies of the players, which realize selection of optimum line solutions. The convergence conditions of a game method with probability 1 and in average quadratic to a point set of equilibrium on Nash are obtained. The theoretical researches are confirmed by results of computer simulation. У статті досліджується проблема збіжності градієнтного ігрового методу у знакододатних середовищах в умовах їх апріорної невизначеності Метод побудовано на основі динамічних змішаних стратегій гравців, які здійснюють селекцію оптимальних поточних розв’язків у процесі самонавчання. Отримано умови збіжності ігрового методу з імовірністю 1 та у середньоквадратичному до множини точок рівноваги за Нешем. Теоретичні результати апробовано програмним моделюванням на комп’ютері.