| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.author | Трясічев, П. В. | - |
| dc.contributor.author | Крітскі, О. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-21T09:16:26Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-21T09:16:26Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Трясічев П. Оцінка нестійкості Кернела / П. В. Трясічев, О. Л. Крітскі // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 198–201. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 12 назв. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/22591 | - |
| dc.description.abstract | This study is devoted to nonparametric estimation of implied
volatility, using kernel functions with bandwidth parameter h,
depending on investor’s risk aversion. The calculated sˆ is
used to find equitable prices for Russian stock market
derivatives. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
| dc.subject | Volatility | uk_UA |
| dc.subject | bandwidth | uk_UA |
| dc.subject | kernel estimation | uk_UA |
| dc.subject | option fee to futures | uk_UA |
| dc.title | Оцінка нестійкості Кернела | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.
|
