https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/18533| Title: | Синтез адаптивных моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий невязок соотношений координат процесса с разнотемповой дискретизацией |
| Authors: | Романенко, В. Д. Милявский, Ю. Л. |
| Bibliographic description (Ukraine): | Романенко В. Д. Синтез адаптивных моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий невязок соотношений координат процесса с разнотемповой дискретизацией / В. Д. Романенко, Ю. Л. Милявский // Автоматика / Automatics – 2011 : матеріали XVIII Міжнародної конференції з автоматичного управління, 28–30 вересня 2011 року, Львів / Національна академія наук України [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 48–49. – Библиография: 2 названия. |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
| Keywords: | дисперсия невязки соотношений разнотемповая дискретизация прогнозирование |
| Abstract: | The concept of maximal conditional sample variance of ratio discrepancy is defined and the design method of GARCH model for variance forecast is proposed. Process dynamics in stochastic environment is described by ARMA model with multirate sampling. Adaptive tuning of GARCH model’s coefficients is based on recurrent least squares method. |
| URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/18533 |
| Content type: | Article |
| Appears in Collections: | Автоматика / Automatiсs. – 2011 р. |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15-Romanenko-48-49.pdf | 232.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.