Модель оцінки європейських опціонів на ринку

Abstract

Розглядається механізм укладання опціонних контрактів на ринку, проблема моделювання ціни опціонів та побудова економіко-математичної моделі оцінки вартості європейських опціонів через класичний біноміальний процес Бернуллі з використанням поняття безризикової процентної ставки та дохідності акцій. The mechanism of the conclusion of the optional contracts in the market, problem of modeling of the price of options and of economic-mathematical model construction of value appraisal of European options are considered through classical binomial Bernoulli process with use of concept the riskless interest rate and the shares yield.